Tout en s'attirant des ennuis sur la place du marché de Jérusalem, les trois protagonistes apprennent l'arrivée de l'ange Gabriel auprès de la Vierge Marie. Ils savent que le moment de la naissance de Jésus est proche. Pendant qu'ils agissent, le roi Hérode devient hystérique à l'idée de l'arrivée d'un nouveau roi. Il passe son temps en se moquant des autres avec son singe. Avec l'histoire d'Esther et de l'arche de Noé, La Nativité est l'un des trois épisodes dans lesquels l'utilisation par les voyageurs de termes du XXe siècle laisse les autochtones perplexes (Margo fait référence à des "canettes de boisson gazeuse", ce que le propriétaire du chameau remet en question). Lorsque les mages arrivent au palais d'Hérode, celui-ci tente de les piéger pour qu'ils révèlent l'emplacement de l'enfant Jésus. Le plan échoue lorsque les mages décident de ne pas retourner chez Hérode. Les voyageurs du temps suivent de loin Marie et Joseph sur leur chemin vers Bethléem.